Eso es parte de lo que noté también el diseño por acumulación de ventanas que no se pueden cerrar y que está hecho aposta por que lo informa en la página del videojuego, a veces no deja claro donde ir te suelta como un mundo abierto con bloqueos de zonas. Es como poco intuitivo y nunca mejor dicho porque como se basa en interacción de sistema operativo, tanto como las apps siempre se habla de lo intuitivos y responsivos que son o deberían ser en como se programan las interacciones.
Como veo el autor de momento no respondió ningún comentario te doy un poco mi guía, aunque le planteé dudas sobre las teclas direccionales ahora creo que lo hice bien sin fallos aparentes.
En tu caso ahora si atravesaste la ventana (no basta con solo verla al lado, debe cargar una nueva imagen) el siguiente paso no es Z ni las "teclas dirección" sino buscar un cuadro emergente que debes tener abierto y a lo mejor has movido o está oculto por otra ventana, titulado "Uno de cuatro" donde debes pulsar el botón "Continuar: The Long Night". Entonces esperas de nuevo que carguen todas las líneas en los notepad a su ritmo para luego sueño 2 y así hasta el 4. Por lo visto los sueños tienen el mismo formato, el mismo ciclo de distintas ventanas.