システム設定の[プライバシーとセキュリティ]でアプリケーションの実行を許可しましたか？
その後、一度パスワードの入力が必要ですが、開けるようになると思います。
tobishimaさんの言う通り、セキュリティの問題かと思います。ダブルクリックではなく右クリックから「開く」を選択すると開ける場合があるようです。
